PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEB.DE с EUN9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEB.DE с EUN9.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE).

VGEB.DE и EUN9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEB.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEB.DE и EUN9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEB.DE и EUN9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.45%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.71%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%4.34%0.55%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, VGEB.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EUN9.DE с доходностью -0.71%.

VGEB.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.24%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
—

EUN9.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.39%
1 год
1.74%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с DBXP.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с X03B.DEVGEB.DE с OG35.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с MTDD.DE
Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VECA.DEEUN9.DE с XEON.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с X03B.DEEUN9.DE с EUNH.DE

Сравнение комиссий VGEB.DE и EUN9.DE

VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUN9.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEB.DE vs. EUN9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEB.DE c EUN9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEB.DEEUN9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.50

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.69

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.37

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

1.50

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEB.DE vs. EUN9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEB.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EUN9.DE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEB.DE и EUN9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEB.DEEUN9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.34

-0.39

Корреляция

Корреляция между VGEB.DE и EUN9.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEB.DE и EUN9.DE

Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EUN9.DE в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.68%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VGEB.DE и EUN9.DE

Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки EUN9.DE в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и EUN9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEB.DEEUN9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-17.43%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-17.35%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-7.65%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-3.77%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEB.DE и EUN9.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеют волатильность 1.86% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEB.DEEUN9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.88%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.44%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

5.30%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

4.25%

+1.26%