PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEB.DE с DBXP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEB.DE с DBXP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE).

VGEB.DE и DBXP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEB.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEB.DE и DBXP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEB.DE и DBXP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.45%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.32%2.21%2.99%3.41%-4.59%-0.85%-0.18%0.17%-0.37%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGEB.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DBXP.DE с доходностью -0.32%.

VGEB.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.24%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
—

DBXP.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.18%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.57%
10 лет*
0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с X03B.DEVGEB.DE с OG35.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с MTDD.DE
Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с VTIDBXP.DE с SHYDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с MTDD.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с LYQ2.DE

Сравнение комиссий VGEB.DE и DBXP.DE

VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBXP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEB.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEB.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEB.DEDBXP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.14

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.55

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.81

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

3.59

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEB.DE vs. DBXP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEB.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DBXP.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEB.DE и DBXP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEB.DEDBXP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.35

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между VGEB.DE и DBXP.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEB.DE и DBXP.DE

Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGEB.DE и DBXP.DE

Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и DBXP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEB.DEDBXP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-6.77%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.24%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-5.69%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-0.91%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-1.00%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.28%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEB.DE и DBXP.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEB.DEDBXP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.58%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

0.74%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

1.03%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

1.61%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

1.78%

+3.73%