PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEB.DE с MTDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEB.DE с MTDD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).

VGEB.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEB.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEB.DE и MTDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEB.DE и MTDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.45%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.58%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGEB.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%.

VGEB.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.24%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
—

MTDD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.95%
3 года*
2.41%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с DBXP.DEVGEB.DE с X03B.DEVGEB.DE с OG35.DEVGEB.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с JE13.DE

Сравнение комиссий VGEB.DE и MTDD.DE

VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEB.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEB.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEB.DEMTDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.33

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

1.26

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEB.DE vs. MTDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEB.DE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTDD.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEB.DE и MTDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEB.DEMTDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.43

-0.48

Корреляция

Корреляция между VGEB.DE и MTDD.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEB.DE и MTDD.DE

Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности MTDD.DE в 2.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.69%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGEB.DE и MTDD.DE

Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, примерно равная максимальной просадке MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и MTDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEB.DEMTDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-22.48%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.13%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-22.18%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-13.25%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-5.47%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.08%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEB.DE и MTDD.DE

Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) составляет 1.86%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEB.DEMTDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.26%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

3.04%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.36%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.97%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

6.00%

-0.49%