PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEB.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEB.DE с X03B.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE).

VGEB.DE и X03B.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEB.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEB.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEB.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-0.45%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, VGEB.DE показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью -0.41%.

VGEB.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.24%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
—

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с DBXP.DEVGEB.DE с OG35.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с MTDD.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с EUNH.DE

Сравнение комиссий VGEB.DE и X03B.DE

VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEB.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEB.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEB.DEX03B.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.07

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.39

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.73

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

3.34

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEB.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEB.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEB.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEB.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.35

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между VGEB.DE и X03B.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEB.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности X03B.DE в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VGEB.DE и X03B.DE

Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и X03B.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEB.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-6.78%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.28%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-5.69%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-0.97%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-1.20%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.28%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEB.DE и X03B.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEB.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

0.65%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

0.78%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

1.04%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

1.58%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

1.29%

+4.22%