Сравнение VGCAX с FJTDX
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.41%/yr vs 3.69%/yr for FJTDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VGCAX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for FJTDX.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и FJTDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 1.59%.
VGCAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGCAX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 0.84% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 1.59% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.18% |
Correlation
The correlation between VGCAX and FJTDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
VGCAX
FJTDX
Сравнение VGCAX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 6.97 | -5.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 44.20 | -42.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 112.52 | -105.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.45 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.58 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.42 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и FJTDX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и FJTDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -1.90% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.10% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -0.90% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -0.90% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -0.08% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.04% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и FJTDX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.35% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.86% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.28% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 1.44% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.28% | +3.56% |
Сравнение комиссий VGCAX и FJTDX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и FJTDX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FJTDX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.37% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.96% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX and FJTDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGCAX has higher volatility (1.23%) compared to FJTDX (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs FJTDX's -1.90%.
FJTDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и FJTDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор