Сравнение VGAVX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.28% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и FUTBX
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VGAVX
FUTBX
Сравнение VGAVX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.71 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.03 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.48 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 3.72 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.71 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и FUTBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и FUTBX
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и FUTBX
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -19.69% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -2.71% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -17.03% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.79% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.94% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.08% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и FUTBX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.43% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.24% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.79% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.17% | +1.18% |