Сравнение VGAVX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VGAVX превзошли акции FEUGX по среднегодовой доходности: 3.59% против 1.88% соответственно.
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и FEUGX
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VGAVX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VGAVX
FEUGX
Сравнение VGAVX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.06 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 7.86 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.73 | -1.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 9.44 | -7.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 32.30 | -23.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.68 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.51 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.97 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и FEUGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и FEUGX
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и FEUGX
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -18.32% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.53% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -3.05% | -23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -3.17% | -23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.32% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -1.15% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.16% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и FEUGX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.23% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.96% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.56% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.48% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.25% | +5.10% |