PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAB.NEO с BND.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGAB.NEO с BND.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGAB.NEO (Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and BND.TO (Purpose Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. VGAB.NEO is passively managed, while BND.TO is actively managed. Over the past 5 years, VGAB.NEO returned -1.10%/yr vs 3.23%/yr for BND.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и BND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BND.TO с доходностью 1.60%.

VGAB.NEO

1 день
0.44%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.18%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
—

BND.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.54%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и BND.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		0.31%2.58%0.81%5.90%-13.57%-2.59%5.03%
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		1.60%7.26%7.49%8.45%-7.80%2.62%5.64%

Correlation

The correlation between VGAB.NEO and BND.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Purpose Global Bond Fund

Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с VBAL.TO
Часто сравнивают с BND.TO:
BND.TO с SGOVBND.TO с SCHDBND.TO с SPYBND.TO с JEPIBND.TO с BNDBND.TO с SCHIBND.TO с FALN

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. BND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BND.TO
Ранг доходности на риск BND.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c BND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGAB.NEOBND.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.78

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.60

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.94

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

7.99

-7.03

VGAB.NEO vs. BND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BND.TO равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и BND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и BND.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки BND.TO в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и BND.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGAB.NEOBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-16.55%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.87%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-4.46%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-12.43%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-0.06%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.10%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.70%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и BND.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 0.94%, в то время как у Purpose Global Bond Fund (BND.TO) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGAB.NEOBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.20%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.72%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.12%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

5.10%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.15%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и BND.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BND.TO в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND.TO
Purpose Global Bond Fund		5.82%5.70%5.24%5.20%4.14%3.67%3.48%3.11%3.96%3.47%3.26%0.53%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.58%3.44%3.24%3.21%1.67%2.36%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGAB.NEO and BND.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGAB.NEO и BND.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор