PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.97% соответственно.

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий VFWSX и RERGX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.38

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.68

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.37

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между VFWSX и RERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и RERGX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и RERGX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-37.30%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.52%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-37.30%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-37.30%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-10.11%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-9.28%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.30%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и RERGX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 7.62% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.27%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.54%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.40%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.48%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.80%

-0.80%