Сравнение VFWPX с FAOIX
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFWPX returned 9.79%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFWPX charges 0.06%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.83% соответственно.
VFWPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.79%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам VFWPX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 13.75% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between VFWPX and FAOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between VFWPX and FAOIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWPX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
VFWPX
FAOIX
Сравнение VFWPX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFWPX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.47 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -0.74 | +10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и FAOIX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -59.86% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -7.28% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -13.98% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -36.33% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -36.33% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.85% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -14.18% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.31% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и FAOIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 2.61% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 8.28% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.71% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.30% | -0.36% |
Сравнение комиссий VFWPX и FAOIX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и FAOIX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.56% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFWPX and FAOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWPX has higher volatility (5.56%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VFWPX dropped -34.85% vs FAOIX's -59.86%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWPX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор