PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с XUS-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

VFVA и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFVA и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%10.58%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-4.15%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%18.01%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -4.15%.

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.77%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий VFVA и XUS-U.TO

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VFVA vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.06

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS-U.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между VFVA и XUS-U.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и XUS-U.TO

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.95%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и XUS-U.TO

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFVAXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-33.55%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-12.02%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.06%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.58%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.64%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.57%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и XUS-U.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFVAXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.76%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.60%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

18.42%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

16.71%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

19.34%

+5.17%