Сравнение VFVA с VUSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE).
VFVA и VUSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VUSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью -3.96%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VUSE
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.
Доходность на риск
VFVA vs. VUSE — Ранг доходности на риск
VFVA
VUSE
Сравнение VFVA c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.33 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VUSE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VUSE
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VUSE в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VUSE
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VUSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -43.92% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -11.57% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -21.34% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.07% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.69% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.86% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VUSE
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.41% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.87% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.09% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.58% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 20.21% | +4.30% |