PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFVA с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VUSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while VUSE is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 12.21%/yr for VUSE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью 8.53%.

VFVA

1 день
1.71%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
13.23%
С начала года
18.18%
1 год
32.46%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

VUSE

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
7.44%
С начала года
8.53%
1 год
14.61%
3 года*
14.46%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VUSE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		18.18%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		8.53%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-14.40%

Correlation

The correlation between VFVA and VUSE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VFVA and VUSE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFVA и VUSE

Секторы
VFVA
VUSE

Финансовые услуги

25.7%
13.6%

Здравоохранение

14.9%
9.4%

Технологии

14.5%
36.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.0%

Промышленность

7.6%
8.0%

Энергетика

7.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.0%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VUSE
13.6%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VUSE
9.4%

Технологии

VFVA
14.5%
VUSE
36.7%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VUSE
10.0%

Промышленность

VFVA
7.6%
VUSE
8.0%

Энергетика

VFVA
7.3%
VUSE
2.2%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VUSE
6.6%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VUSE
9.0%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VUSE
2.6%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VUSE
0.9%

Коммунальные услуги

VFVA

-

VUSE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с RFVVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с MDYVVUSE с SWRD.AS

Доходность на риск

VFVA vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.12

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.61

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.58

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

5.73

+6.52

VFVA vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VUSE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VUSE

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-43.92%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.28%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-18.93%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-21.34%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.59%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VUSE

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.54%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.50%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

13.16%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.39%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

20.18%

+4.06%

Сравнение комиссий VFVA и VUSE

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VUSE

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VUSE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VUSE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (4.24%) compared to VUSE (3.54%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VUSE's -43.92%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.78% vs 12.21% for VUSE. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.78% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VFVA has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.46% for VUSE.

They also come from different issuers: Vanguard and Vident. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.50% for VUSE.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор