Сравнение VFVA с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
VFVA и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VUN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -3.39% | 16.77% | 23.19% | 25.80% | -19.94% | 25.46% | 20.59% | 30.18% | -7.44% |
Разные валюты инструментов
VFVA торгуется в USD, в то время как VUN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -3.39%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VUN.TO
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
VFVA
VUN.TO
Сравнение VFVA c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.91 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VUN.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VUN.TO
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VUN.TO
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -34.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VUN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -28.19% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -12.74% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -23.67% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.53% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.84% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.36% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VUN.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.71% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 18.89% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.45% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 18.51% | +6.00% |