Сравнение VFV.TO с XUU-U.TO
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUU-U.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.92%/yr vs 15.85%/yr for XUU-U.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XUU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и XUU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFV.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFV.TO показывает доходность 12.72%, а XUU-U.TO немного выше – 13.11%.
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
XUU-U.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFV.TO и XUU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 7.25% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 13.11% | 11.00% | 33.03% | 23.73% | -14.72% | 26.98% | 16.71% | 6.48% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and XUU-U.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, VFV.TO and XUU-U.TO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск
VFV.TO
XUU-U.TO
Сравнение VFV.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFV.TO | XUU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.61 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 13.77 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFV.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и XUU-U.TO
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и XUU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -24.77% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -8.58% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -20.06% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.68% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.88% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и XUU-U.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | XUU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.72% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.17% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.90% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.25% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.35% | -0.78% |
Сравнение комиссий VFV.TO и XUU-U.TO
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и XUU-U.TO
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.83% | 0.76% | 0.85% | 1.01% | 0.77% | 0.90% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while XUU-U.TO is Large Cap Blend Equities. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.08% for XUU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и XUU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор