Сравнение XUU-U.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XUU-U.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUU-U.TO или VOO.
Основные характеристики
| XUU-U.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.69% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.10% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.68 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 21.80 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.33% |
| Макс. просадка | -28.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XUU-U.TO и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XUU-U.TO и VOO
С начала года, XUU-U.TO показывает доходность 24.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUU-U.TO и VOO
XUU-U.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUU-U.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU-U.TO и VOO
Дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU-U.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.54% | 0.89% | 1.08% | 0.79% | 0.95% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XUU-U.TO и VOO
Максимальная просадка XUU-U.TO за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU-U.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUU-U.TO и VOO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XUU-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.