PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VFV.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.92%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%-0.10%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%

Correlation

The correlation between VFV.TO and VBAL.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFV.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и VBAL.TO

Секторы
VFV.TO
VBAL.TO

Технологии

35.7%
20.4%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.9%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Промышленность

8.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
8.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
8.5%

Технологии

VFV.TO
35.7%
VBAL.TO
20.4%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
VBAL.TO
20.6%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
VBAL.TO
6.1%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
VBAL.TO
7.9%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
VBAL.TO
6.7%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
VBAL.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
VBAL.TO
4.6%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
VBAL.TO
8.6%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
VBAL.TO
2.8%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
VBAL.TO
2.3%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
VBAL.TO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VFV.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.35

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.35

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.16

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

13.42

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.78

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-21.19%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.93%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-9.68%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-16.45%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.16%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.39%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VBAL.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.60%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

7.99%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

8.63%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

10.09%

+6.48%

Сравнение комиссий VFV.TO и VBAL.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор