Сравнение VFTNX с LADYX
VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) are both mutual funds - VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while LADYX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, VFTNX returned 15.83%/yr vs 13.72%/yr for LADYX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VFTNX charges 0.03%/yr vs 0.67%/yr for LADYX.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и LADYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFTNX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у LADYX с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции LADYX по среднегодовой доходности: 15.83% против 13.72% соответственно.
VFTNX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 7.96%
LADYX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.24%
- 6 месяцев
- 24.24%
- С начала года
- 24.86%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.72%
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFTNX и LADYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 13.15% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 24.86% | 14.64% | 22.21% | 8.74% | -35.92% | -2.50% | 72.82% | 31.89% | 4.89% | 30.27% |
Correlation
The correlation between VFTNX and LADYX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2000 г. | 0.81 |
The correlation between VFTNX and LADYX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFTNX vs. LADYX — Ранг доходности на риск
VFTNX
LADYX
Сравнение VFTNX c LADYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFTNX | LADYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.20 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 7.78 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и LADYX
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и LADYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFTNX | LADYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -60.18% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -18.41% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -32.06% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -50.98% | +21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -54.05% | +19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.80% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -20.06% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.19% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и LADYX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.73%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFTNX | LADYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 11.42% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 25.64% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 30.49% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 28.42% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 27.60% | -8.50% |
Сравнение комиссий VFTNX и LADYX
VFTNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LADYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и LADYX
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LADYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 9.60% | 7.58% | 18.36% | 28.34% | 0.00% | 0.00% | 8.82% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.86% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
VFTNX and LADYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADYX has higher volatility (11.42%) compared to VFTNX (4.73%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs LADYX's -60.18%.
VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFTNX и LADYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор