PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSUX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.19%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.33% соответственно.

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.61%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий VFSUX и JSOSX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSUX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

5.17

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

10.21

-7.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

3.93

-2.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

13.42

-10.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

90.13

-78.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

5.17

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

4.01

-3.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

2.59

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.98

-0.64

Корреляция

Корреляция между VFSUX и JSOSX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и JSOSX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.29%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и JSOSX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSUXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-6.40%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-0.26%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-0.98%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-6.19%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.17%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.47%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.04%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и JSOSX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSUXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.35%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.51%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

0.68%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

0.78%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

1.29%

+1.18%