PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSNX с WCMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFSNX returned 8.11%/yr vs 12.61%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFSNX charges 0.11%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 8.11% против 12.61% соответственно.

VFSNX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.54%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.11%

WCMSX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.28%
6 месяцев
16.22%
1 год
16.51%
3 года*
16.45%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSNX и WCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		10.74%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		15.28%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%

Correlation

The correlation between VFSNX and WCMSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between VFSNX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с NWXVX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

VFSNX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.00

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.48

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.77

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

4.55

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.00

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и WCMSX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSNXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-51.60%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.81%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-19.37%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-51.60%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-51.60%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.75%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-15.78%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.78%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и WCMSX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 4.40%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSNXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.63%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.55%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

17.32%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

20.86%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.07%

-4.31%

Сравнение комиссий VFSNX и WCMSX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и WCMSX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности WCMSX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.03%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFSNX and WCMSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.63%) compared to VFSNX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs WCMSX's -51.60%.

VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSNX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор