PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с KGGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.81% соответственно.

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
26.23%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий VFSNX и KGGIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

3.56

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

4.21

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.02

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

18.38

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.56

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между VFSNX и KGGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и KGGIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и KGGIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-45.11%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.65%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-26.43%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-31.59%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-7.13%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.59%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и KGGIX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.02%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.35%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.53%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.41%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.17%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.10%

+0.56%