PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.25% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий VFSNX и GISOX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.75

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.19

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.10

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

2.75

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.75

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между VFSNX и GISOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и GISOX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и GISOX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-47.98%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.42%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-47.98%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-47.98%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-33.01%

+23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-17.40%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.19%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и GISOX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.16%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.04%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

18.40%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

19.81%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

18.61%

-2.94%