PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.27% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий VFSNX и FISMX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.39

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.61

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

5.85

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.39

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между VFSNX и FISMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и FISMX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и FISMX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-60.94%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.71%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-31.07%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-38.80%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-8.29%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.71%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и FISMX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.19%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.00%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.48%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

13.40%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.95%

+1.72%