Сравнение VFSNX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.69% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и DFVQX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
VFSNX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
VFSNX
DFVQX
Сравнение VFSNX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.16 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.78 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.62 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.71 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и DFVQX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и DFVQX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и DFVQX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -44.58% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.98% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -28.33% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -44.58% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.76% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -7.92% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и DFVQX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 6.66% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.99% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.22% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 15.71% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.57% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.50% | -0.83% |