PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с COIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с COIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и COIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и COIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-4.25%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%26.09%-14.57%38.55%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.81% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

COIIX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-4.90%
1 год
7.44%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Calvert International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с MWNIXCOIIX с HRIIXCOIIX с FSTSX

Сравнение комиссий VFSNX и COIIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии COIIX в 1.06%.

COIIX
Calvert International Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. COIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c COIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXCOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.50

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.77

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.49

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

1.77

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. COIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа COIIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и COIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXCOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.50

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между VFSNX и COIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и COIIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности COIIX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.64%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и COIIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и COIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXCOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-57.27%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.74%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-40.36%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-40.36%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-14.30%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-15.06%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.52%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и COIIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеют волатильность 6.66% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXCOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.91%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.16%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.19%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.87%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.93%

-1.26%