PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSNX с ALOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFSNX returned 8.11%/yr vs 7.77%/yr for ALOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFSNX charges 0.11%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 14.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSNX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции ALOIX немного отстают с 7.77%.

VFSNX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.54%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.11%

ALOIX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.40%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.10%
3 года*
21.05%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSNX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		10.74%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		14.40%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Correlation

The correlation between VFSNX and ALOIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г.

0.89

The correlation between VFSNX and ALOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с NWXVX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с LZISXALOIX с VOOGALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с AZNIXALOIX с ARHBX

Доходность на риск

VFSNX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXALOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.84

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.81

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.54

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.33

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и ALOIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и ALOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSNXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-79.29%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.07%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-14.03%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-39.41%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-42.79%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.14%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-34.87%

+25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.67%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и ALOIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSNXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.01%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.27%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.58%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.96%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.65%

-0.89%

Сравнение комиссий VFSNX и ALOIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и ALOIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ALOIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.97%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.03%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

VFSNX and ALOIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSNX has higher volatility (4.40%) compared to ALOIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs ALOIX's -79.29%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSNX и ALOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор