Сравнение VFSNX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSNX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции ALOIX немного отстают с 7.45%.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и ALOIX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
VFSNX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
VFSNX
ALOIX
Сравнение VFSNX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.70 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.26 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.57 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.91 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и ALOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и ALOIX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и ALOIX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -79.29% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.41% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -39.41% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -42.79% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -8.05% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -35.07% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.71% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и ALOIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.11% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.87% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.53% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.03% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.61% | -0.94% |