PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с AIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с AIOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и AIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и AIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		-0.42%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AIOIX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции AIOIX по среднегодовой доходности: 7.33% против 6.96% соответственно.

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%

AIOIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
31.07%
3 года*
9.88%
5 лет*
0.98%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

American Century International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с CGIEAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с HLMSXAIOIX с ARHBX

Сравнение комиссий VFSNX и AIOIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AIOIX в 1.48%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. AIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c AIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXAIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.56

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.08

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.00

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

8.50

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. AIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIOIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и AIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXAIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между VFSNX и AIOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и AIOIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности AIOIX в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.28%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и AIOIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки AIOIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и AIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXAIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-66.16%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.00%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-41.19%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-41.19%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-14.00%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.12%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.29%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и AIOIX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.02%, в то время как у American Century International Opportunities Fund (AIOIX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXAIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.19%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.95%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

19.37%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

18.59%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.70%

-3.04%