Сравнение VFSAX с WISIX
VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.41%/yr vs -1.72%/yr for WISIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VFSAX charges 0.16%/yr vs 1.23%/yr for WISIX.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и WISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью 8.04%.
VFSAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
WISIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 6.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFSAX и WISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 8.98% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 8.04% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 22.49% |
Correlation
The correlation between VFSAX and WISIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between VFSAX and WISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSAX vs. WISIX — Ранг доходности на риск
VFSAX
WISIX
Сравнение VFSAX c WISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSAX | WISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.69 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 1.74 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и WISIX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и WISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSAX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -64.84% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.66% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -14.49% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -47.76% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -13.40% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -16.53% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.24% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и WISIX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 5.41%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSAX | WISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.39% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 13.97% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 16.01% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.65% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.27% | -0.20% |
Сравнение комиссий VFSAX и WISIX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и WISIX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности WISIX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.56% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
VFSAX and WISIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISIX has higher volatility (6.39%) compared to VFSAX (5.41%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs WISIX's -64.84%.
VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSAX и WISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор