PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFSAX с NOEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с NOEMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and NOEMX (Northern Emerging Markets Equity Index Fund) are both mutual funds - VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while NOEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Northern Funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.40%/yr vs 6.57%/yr for NOEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.22%/yr for NOEMX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и NOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у NOEMX с доходностью 19.16%.

VFSAX

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
2.32%
С начала года
6.60%
1 год
15.79%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

NOEMX

1 день
-1.76%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.57%
С начала года
19.16%
1 год
34.84%
3 года*
19.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и NOEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		6.60%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		19.16%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%8.15%

Correlation

The correlation between VFSAX and NOEMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.77

The correlation between VFSAX and NOEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EICOXNOEMX с EEMNOEMX с HLFMXNOEMX с NHFIXNOEMX с NOLCXNOEMX с NOINXNOEMX с GLLSX

Доходность на риск

VFSAX vs. NOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c NOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSAXNOEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.81

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.32

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.77

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

9.37

-4.43

VFSAX vs. NOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NOEMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и NOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и NOEMX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки NOEMX в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и NOEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXNOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-66.67%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.06%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.34%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-34.60%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.57%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-18.93%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.83%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и NOEMX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 4.75%, в то время как у Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXNOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

9.19%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

18.32%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

20.03%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.26%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.80%

-0.74%

Сравнение комиссий VFSAX и NOEMX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NOEMX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и NOEMX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности NOEMX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.12%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.20%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and NOEMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOEMX has higher volatility (9.19%) compared to VFSAX (4.75%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs NOEMX's -66.67%.

NOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и NOEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор