PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с NOEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с NOEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и NOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и NOEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.16%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у NOEMX с доходностью 2.41%.

VFSAX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.16%
6 месяцев
5.55%
1 год
31.07%
3 года*
14.30%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с NOLCXNOEMX с HLFMXNOEMX с NHFIXNOEMX с GLLSXNOEMX с NOINX

Сравнение комиссий VFSAX и NOEMX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NOEMX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. NOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c NOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXNOEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.52

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.09

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

7.91

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. NOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOEMX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и NOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXNOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.28

Корреляция

Корреляция между VFSAX и NOEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и NOEMX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности NOEMX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.21%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и NOEMX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки NOEMX в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и NOEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXNOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-66.67%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.06%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-37.28%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-11.81%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-19.16%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.59%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и NOEMX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.04%, в то время как у Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXNOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.56%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.09%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

17.35%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.10%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.41%

-0.37%