PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.92% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с HLFMXNOEMX с NOSGX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий NOEMX и GLLSX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.70

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.29

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.64

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

15.21

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между NOEMX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и GLLSX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и GLLSX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-32.59%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-14.39%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-30.02%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-32.59%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-11.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-7.99%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и GLLSX

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

11.43%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

15.86%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.71%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.27%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.37%

+0.04%