PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.92% соответственно.

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с ASFYXVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с CAMSXVFPIX с CSMDX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RCKSXRIVSX с PSSMXRIVSX с RYRRX

Сравнение комиссий VFPIX и RIVSX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
RIVSX
River Oak Discovery Fund

Доходность на риск

VFPIX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.24

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.87

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.24

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

8.50

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.24

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между VFPIX и RIVSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и RIVSX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и RIVSX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-60.61%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.41%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.75%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-41.45%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-6.56%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-10.57%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.27%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и RIVSX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 6.19% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.25%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.82%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

22.52%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

20.37%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

21.88%

+1.22%