Сравнение VFPIX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFPIX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFPIX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | -7.41% | -0.05% | 31.32% | 7.12% | -1.18% | 36.37% | 14.00% | 16.86% | -9.40% | 15.51% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.90% соответственно.
VFPIX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.47%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFPIX и FSSNX
VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
VFPIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VFPIX
FSSNX
Сравнение VFPIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFPIX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.12 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.66 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.82 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.80 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFPIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.12 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFPIX и FSSNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFPIX и FSSNX
Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFPIX Private Capital Management Value Fund | 2.31% | 2.14% | 8.91% | 0.64% | 3.39% | 13.37% | 12.63% | 20.74% | 20.32% | 1.30% | 1.42% | 6.95% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VFPIX и FSSNX
Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFPIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -41.72% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.89% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -31.87% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.37% | -41.72% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -7.94% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.37% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.71% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFPIX и FSSNX
Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFPIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.52% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 14.52% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.30% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.61% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 23.41% | -0.31% |