Сравнение VFORX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 42.86% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FCQTX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
VFORX
FCQTX
Сравнение VFORX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.85 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.89 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FCQTX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FCQTX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -27.34% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.21% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -27.34% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.36% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.02% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.39% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FCQTX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.82%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.61% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.44% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 15.36% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.63% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.09% | -1.43% |