PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VDADX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VFMV is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.55%/yr vs 10.60%/yr for VDADX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.11%.

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и VDADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.38%

Correlation

The correlation between VFMV and VDADX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFMV and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и VDADX

Секторы
VFMV
VDADX

Технологии

25.1%
26.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.5%

Финансовые услуги

10.6%
20.6%

Промышленность

10.1%
11.8%

Здравоохранение

10.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.7%

Коммунальные услуги

6.7%
3.2%

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Технологии

VFMV
25.1%
VDADX
26.2%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VDADX
0.5%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VDADX
20.6%

Промышленность

VFMV
10.1%
VDADX
11.8%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VDADX
16.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VDADX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VDADX
4.7%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VDADX
3.2%

Недвижимость

VFMV
6.4%
VDADX

-

Энергетика

VFMV
3.9%
VDADX
3.5%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VDADX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VFMV vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.80

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.61

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.33

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

9.37

-1.33

VFMV vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VDADX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-31.70%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.93%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.95%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-20.42%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.81%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.40%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.97%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.95%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

7.87%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.27%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.30%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

16.20%

-1.97%

Сравнение комиссий VFMV и VDADX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VDADX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VDADX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.95%) compared to VFMV (2.30%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор