PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с TSPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.55%/yr vs 14.00%/yr for TSPA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.54%.

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%10.79%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%

Correlation

The correlation between VFMV and TSPA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between VFMV and TSPA shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMV и TSPA

Секторы
VFMV
TSPA

Технологии

25.1%
36.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.1%

Финансовые услуги

10.6%
12.3%

Промышленность

10.1%
7.7%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.0%

Коммунальные услуги

6.7%
2.8%

Недвижимость

6.4%
1.7%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Технологии

VFMV
25.1%
TSPA
36.0%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
TSPA
11.1%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
TSPA
12.3%

Промышленность

VFMV
10.1%
TSPA
7.7%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
TSPA
8.6%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
TSPA
4.7%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
TSPA
10.0%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
TSPA
2.8%

Недвижимость

VFMV
6.4%
TSPA
1.7%

Энергетика

VFMV
3.9%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

VFMV

-

TSPA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

VFMV vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.91

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.60

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.64

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

11.98

-3.94

VFMV vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и TSPA

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-24.72%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-9.24%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-19.04%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-24.72%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.25%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.47%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.04%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и TSPA

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.30%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.52%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

10.15%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.76%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

17.05%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

17.03%

-2.80%

Сравнение комиссий VFMV и TSPA

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и TSPA

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and TSPA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to VFMV (2.30%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs TSPA's -24.72%.

On 5-year performance, TSPA leads with 14.00% vs 9.55% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 14.00% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.57% for TSPA.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор