Сравнение VFMV с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
VFMV и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 17.11% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и SIXL
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
VFMV vs. SIXL — Ранг доходности на риск
VFMV
SIXL
Сравнение VFMV c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.23 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.07 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.23 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.35 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и SIXL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и SIXL
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SIXL в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и SIXL
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -16.08% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.63% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -16.08% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.66% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.60% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.68% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и SIXL
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.05% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.75% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.13% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 12.14% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 12.64% | +1.70% |