PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с SIXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 3.91%/yr for SIXL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 5.74%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

SIXL

1 день
1.48%
1 месяц
-1.04%
С начала года
5.74%
6 месяцев
5.00%
1 год
6.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%17.11%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		5.74%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between VFMV and SIXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.88

The correlation between VFMV and SIXL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMV и SIXL

Секторы
VFMV
SIXL

Технологии

25.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.6%

Финансовые услуги

10.6%
15.2%

Промышленность

10.1%
6.4%

Здравоохранение

10.1%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
17.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.8%

Коммунальные услуги

6.7%
17.3%

Недвижимость

6.4%
13.6%

Энергетика

3.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Технологии

VFMV
25.1%
SIXL
2.4%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
SIXL
2.6%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
SIXL
15.2%

Промышленность

VFMV
10.1%
SIXL
6.4%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
SIXL
14.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
SIXL
17.0%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
SIXL
6.8%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
SIXL
17.3%

Недвижимость

VFMV
6.4%
SIXL
13.6%

Энергетика

VFMV
3.9%
SIXL
2.1%

Сырьевые материалы

VFMV

-

SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

VFMV vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.71

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.05

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.05

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

2.91

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.71

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VFMV и SIXL

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-16.08%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-6.52%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-11.65%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-16.08%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.92%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.57%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.35%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и SIXL

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.95%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.80%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

9.62%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

12.15%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

12.56%

+1.69%

Сравнение комиссий VFMV и SIXL

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и SIXL

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SIXL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.25%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and SIXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (2.95%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.71% vs 3.91% for SIXL. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.71% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.94% for VFMV.

They also come from different issuers: Vanguard and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.47% for SIXL.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор