PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с QDSNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.52%/yr vs 10.67%/yr for QDSNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VFMV charges 0.13%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 5.44%.

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.09%
1 год
14.00%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%11.85%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		5.44%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between VFMV and QDSNX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.18

The correlation between VFMV and QDSNX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

VFMV vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.79

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.16

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

7.11

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

20.51

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.79

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.61

-0.92

Просадки

Сравнение просадок VFMV и QDSNX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-7.15%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-1.97%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-6.93%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-7.15%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.88%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.45%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.68%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и QDSNX

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.55%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

3.61%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.02%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

7.63%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

7.31%

+6.94%

Сравнение комиссий VFMV и QDSNX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и QDSNX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QDSNX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.89%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and QDSNX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.21%) compared to QDSNX (1.55%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор