PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMFX с VESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMFX с VESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX).

VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMFX и VESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMFX и VESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%10.47%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VESGX с доходностью -3.24%.

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX
Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX

Сравнение комиссий VFMFX и VESGX

VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VESGX в 0.46%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFMFX vs. VESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMFX c VESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFXVESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.63

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.01

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.97

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

3.55

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMFX vs. VESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMFX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VESGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMFX и VESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFXVESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.63

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между VFMFX и VESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMFX и VESGX

Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VESGX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMFX и VESGX

Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VESGX в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMFXVESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.18%

-30.52%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.79%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-23.70%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-8.19%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.11%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMFX и VESGX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMFXVESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.95%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.77%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.45%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

14.53%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.38%

+4.04%