Сравнение VFLO с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
VFLO и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.29% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 14.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
VFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и DFRA
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
VFLO vs. DFRA — Ранг доходности на риск
VFLO
DFRA
Сравнение VFLO c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 4.52 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.73 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и DFRA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и DFRA
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.40% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и DFRA
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -19.35% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -14.67% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -5.53% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.91% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.63% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и DFRA
Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.81% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.88% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.56% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.59% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.59% | -1.85% |