PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность -1.43%, а JLKYX немного выше – -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIFX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции JLKYX немного отстают с 10.33%.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRAMXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий VFIFX и JLKYX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

VFIFX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.78

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.09

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между VFIFX и JLKYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и JLKYX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и JLKYX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-32.55%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.59%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.75%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-32.55%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.63%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.71%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.49%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и JLKYX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.57%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.49%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.39%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.16%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.16%

-1.09%