PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FISNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с FISNX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FISNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FISNX с доходностью 0.86%.

VFIFX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.59%
1 год
31.30%
3 года*
15.82%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.70%

FISNX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.04%
1 год
12.15%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и FISNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-0.61%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%8.12%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		0.86%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-3.42%5.51%

Корреляция

Корреляция между VFIFX и FISNX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VFIFX и FISNX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с VOOFISNX с TRRLXFISNX с FHNDXFISNX с LINKXFISNX с FHFDXFISNX с FHAPXFISNX с SWYOX

Доходность на риск

VFIFX vs. FISNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FISNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFISNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.41

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.55

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.75

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FISNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISNX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FISNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFISNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FISNX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FISNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXFISNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-18.11%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-3.91%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.11%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.33%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.52%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.02%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FISNX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXFISNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.53%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

3.62%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

5.58%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

6.36%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

6.42%

+8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FISNX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FISNX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.10%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		3.65%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%0.00%0.00%