PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFH с XFN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO).

VFH и XFN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XFN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFH и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		-2.47%40.84%19.10%15.67%-15.94%36.57%3.01%26.69%-16.77%20.30%
Разные валюты инструментов

VFH торгуется в USD, в то время как XFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью -3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFH имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции XFN.TO немного впереди с 12.50%.

VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

XFN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
8.08%
1 год
36.33%
3 года*
22.59%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с FIE.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VDY.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Сравнение комиссий VFH и XFN.TO

VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.

XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF
VFH
Vanguard Financials ETF

Доходность на риск

VFH vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHXFN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.37

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

3.19

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.95

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

15.29

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XFN.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHXFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.37

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между VFH и XFN.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и XFN.TO

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XFN.TO в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.47%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VFH и XFN.TO

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки XFN.TO в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и XFN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VFHXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-56.55%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-9.66%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-21.90%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-39.93%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-4.11%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-6.64%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.41%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и XFN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFHXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.74%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.27%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

15.42%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

16.86%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

19.80%

+2.75%