Сравнение VFFVX с VBIL
VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both funds - VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, VFFVX returned 24.90% vs 3.90% for VBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.59%.
VFFVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.89%
VBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFFVX и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 9.69% | 17.16% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.59% | 3.73% |
Correlation
The correlation between VFFVX and VBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFFVX vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VFFVX
VBIL
Сравнение VFFVX c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFFVX | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 21.00 | -19.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 42.39 | -39.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 529.71 | -518.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и VBIL
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFFVX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -0.09% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -0.09% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.00% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.01% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и VBIL
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFFVX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 0.05% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 0.16% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 0.26% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 0.30% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 0.30% | +14.84% |
Сравнение комиссий VFFVX и VBIL
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и VBIL
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.90% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VFFVX and VBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFVX has higher volatility (4.84%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFFVX и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор