Сравнение VFFVX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность -1.45%, а PMTIX немного выше – -1.40%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.24% соответственно.
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и PMTIX
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFFVX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
VFFVX
PMTIX
Сравнение VFFVX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.67 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.50 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.98 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и PMTIX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и PMTIX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -52.14% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.49% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -23.05% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -25.87% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -4.15% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.83% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.61% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и PMTIX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.92% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 5.89% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 9.92% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 10.56% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.21% | +3.85% |