PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFVX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFVX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%8.85%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий VFFVX и FRHMX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

VFFVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.45

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.46

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFFVX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FRHMX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FRHMX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-15.96%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-3.42%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-15.96%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-2.45%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.58%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FRHMX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.13%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

2.94%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

4.63%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

5.23%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

5.14%

+9.92%