PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFVX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFVX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 4.24% соответственно.

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий VFFVX и FFFAX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

VFFVX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.45

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.31

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.52

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.32

Корреляция

Корреляция между VFFVX и FFFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FFFAX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FFFAX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFVXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-17.96%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-3.68%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-15.87%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-15.87%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-2.56%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.80%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.89%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FFFAX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFVXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.44%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

3.29%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

4.88%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

5.30%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

4.58%

+10.48%