PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFSX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFSX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

VFFSX управляется Vanguard. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFSX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%24.70%

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий VFFSX и DHAMX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VFFSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFSXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.81

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.53

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.13

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.58

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFSX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFSXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Корреляция

Корреляция между VFFSX и DHAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и DHAMX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и DHAMX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFSXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-28.47%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.65%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.47%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.59%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.20%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и DHAMX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 5.35%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFSXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.83%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.58%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.84%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.65%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.26%

+1.26%