PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFIX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFIX с SGINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFIX (Victory INCORE Fund for Income Class I) and SGINX (DWS GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFFIX returned 1.44%/yr vs 1.05%/yr for SGINX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFFIX charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for SGINX.

Доходность

Сравнение доходности VFFIX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SGINX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции VFFIX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.05% соответственно.

VFFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.41%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.44%

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.88%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFIX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		0.55%4.51%4.48%4.14%-5.23%-1.60%3.05%4.14%1.24%0.67%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Correlation

The correlation between VFFIX and SGINX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2011 г.

0.60

The correlation between VFFIX and SGINX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Fund for Income Class I

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с VFFIX:
VFFIX с FGRTXVFFIX с VIGAXVFFIX с VWIAXVFFIX с GUSTXVFFIX с VSBSXVFFIX с MDSIXVFFIX с USCRX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с FSTGXSGINX с VFIRXSGINX с CFSTXSGINX с VFISXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTX

Доходность на риск

VFFIX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFIX
Ранг доходности на риск VFFIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFIX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFIXSGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.49

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.01

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

6.58

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFIX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFIX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFIXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VFFIX и SGINX

Максимальная просадка VFFIX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFIX и SGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFIXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.60%

-17.37%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-3.23%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.02%

-7.51%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.04%

-16.98%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.60%

-17.37%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.86%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-1.97%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.98%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFIX и SGINX

Текущая волатильность для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) составляет 0.57%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFIXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.66%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.84%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

3.85%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.53%

6.44%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

4.82%

-2.57%

Сравнение комиссий VFFIX и SGINX

VFFIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SGINX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFIX и SGINX

Дивидендная доходность VFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SGINX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		5.19%4.43%5.60%5.67%5.68%5.15%4.89%5.41%5.87%5.50%5.51%5.37%

Часто задаваемые вопросы

VFFIX and SGINX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to VFFIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFFIX dropped -8.60% vs SGINX's -17.37%.

VFFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFIX и SGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор