Сравнение VFFIX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
VFFIX управляется Victory. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFIX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFIX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 0.26% | 4.51% | 4.48% | 4.14% | -5.23% | -1.60% | 3.05% | 4.14% | 1.24% | 0.57% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
VFFIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.42%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFIX и FUTBX
VFFIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
VFFIX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
VFFIX
FUTBX
Сравнение VFFIX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFIX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.71 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.03 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.48 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 3.72 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.71 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.06 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VFFIX и FUTBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFIX и FUTBX
Дивидендная доходность VFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 5.26% | 4.43% | 5.60% | 5.67% | 5.68% | 5.15% | 4.89% | 5.41% | 5.87% | 5.50% | 5.51% | 5.37% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFFIX и FUTBX
Максимальная просадка VFFIX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFIX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -19.69% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.71% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -17.03% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -7.79% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -6.94% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.08% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFIX и FUTBX
Текущая волатильность для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) составляет 0.69%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFIX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.43% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.54% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 4.24% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 5.79% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 5.17% | -2.92% |