PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFIX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFIX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

VFFIX управляется Victory. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFIX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFIX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		0.26%4.51%4.48%4.14%-5.23%-1.60%3.05%4.14%1.24%0.67%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFFIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VFFIX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.89% соответственно.

VFFIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.66%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.42%

FEUGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Fund for Income Class I

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с VFFIX:
VFFIX с VIGAXVFFIX с FGRTXVFFIX с VWIAXVFFIX с GUSTXVFFIX с USHYXVFFIX с VSBSXVFFIX с USCRX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий VFFIX и FEUGX

VFFIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

VFFIX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFIX
Ранг доходности на риск VFFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFIX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFIXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

3.33

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

9.08

-5.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

3.05

-1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

9.65

-5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.56

33.30

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFIX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFIX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFIX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFIXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.33

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.69

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.52

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.97

-0.33

Корреляция

Корреляция между VFFIX и FEUGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFIX и FEUGX

Дивидендная доходность VFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFIX
Victory INCORE Fund for Income Class I		5.26%4.43%5.60%5.67%5.68%5.15%4.89%5.41%5.87%5.50%5.51%5.37%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VFFIX и FEUGX

Максимальная просадка VFFIX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFIX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFIXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.60%

-18.32%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.53%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.04%

-3.05%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.60%

-3.17%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.21%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.15%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.15%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFIX и FEUGX

Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFIXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.21%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

1.56%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

1.48%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

1.25%

+1.00%