PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с BBSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с BBSOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and BBSOX (BlackRock Short Obligations Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while BBSOX is a Ultrashort Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.53%/yr vs 2.46%/yr for BBSOX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VFAIX charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for BBSOX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и BBSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BBSOX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции BBSOX по среднегодовой доходности: 13.53% против 2.46% соответственно.

VFAIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.07%
1 год
8.46%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

BBSOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.25%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и BBSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.70%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
BBSOX
BlackRock Short Obligations Fund		1.39%4.74%5.36%4.36%0.60%-0.10%1.54%3.01%1.96%1.18%

Correlation

The correlation between VFAIX and BBSOX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

-0.05

The correlation between VFAIX and BBSOX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

BlackRock Short Obligations Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX
Часто сравнивают с BBSOX:
BBSOX с TSDOXBBSOX с WFSPXBBSOX с ASFYXBBSOX с BUBSXBBSOX с VTMFXBBSOX с CBUDXBBSOX с NUSIX

Доходность на риск

VFAIX vs. BBSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBSOX
Ранг доходности на риск BBSOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c BBSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFAIXBBSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.11

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
10.98

-10.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

3.93

-2.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

20.97

-20.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

67.13

-65.39

VFAIX vs. BBSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBSOX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и BBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и BBSOX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки BBSOX в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и BBSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXBBSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-1.59%

-77.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-0.20%

-14.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-0.30%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-1.00%

-24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-1.59%

-42.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.10%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-0.08%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

0.06%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и BBSOX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXBBSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.44%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

0.90%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

1.34%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

1.26%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

1.03%

+21.59%

Сравнение комиссий VFAIX и BBSOX

VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBSOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и BBSOX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BBSOX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSOX
BlackRock Short Obligations Fund		4.25%4.43%5.01%3.35%1.29%0.30%1.13%2.56%2.24%1.17%1.03%0.62%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and BBSOX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (4.21%) compared to BBSOX (0.44%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs BBSOX's -1.59%.

BBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и BBSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор